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Comparative Analysis of Ledoit's Covariance Matrix and Comparative Adjustment Liability Model (CALM) Within the Markowitz Framework
Mot-clé:
covariance matrix estimation
,
shrink-
, and
Ledoit's model
Créateur:
McArthur, Gregory D
Advisor:
Blais, Marcel Y.
Éditeur:
Worcester Polytechnic Institute
date créée:
2014-05-09
Resource Type:
Report
Degree:
MS
Unit (Department):
Mathematical Sciences
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Collections
Masters Reports
1
Year
2014
1
Créateur
McArthur, Gregory D
1
Advisor
Blais, Marcel Y.
1
Contributor
Blais, Marcel Y.
1
Unit (Department)
Mathematical Sciences
1
Éditeur
Worcester Polytechnic Institute
1
Type de ressource
Report
1
