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A Preliminary View of Calculating Call Option Prices Utilizing Stochastic Volatility Models
Mot-clé:
Option Pricing
,
Stochastic volatility
, and
CIR Model
Créateur:
shen, karl
Advisor:
Sayit, Hasanjan
Éditeur:
Worcester Polytechnic Institute
date créée:
2009-04-29
Resource Type:
Thesis
Degree:
MS
Unit (Department):
Mathematical Sciences
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Collections
Masters Theses
1
Year
2009
1
Créateur
shen, karl
[remove]
1
Advisor
Sayit, Hasanjan
1
Contributor
Sayit, Hasanjan
1
Unit (Department)
Mathematical Sciences
1
Éditeur
Worcester Polytechnic Institute
1
Type de ressource
Thesis
1